作者： 丁东洋[1] 周丽莉[2]
作者机构： [1]南昌大学公共管理学院,江西南昌330031 [2]南昌大学经管学院,江西南昌330031
出版物刊名： 统计与信息论坛页码： 8-15页
年卷期： 2010年 第9期
主题词： 信用风险 贝叶斯方法 马尔科夫链蒙特卡罗模拟
摘要：以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型,指出金融机构利用已有评级信息提高债务人信用风险评估准确性的途径,并以单个债务人违约概率度量方法和Merton理论为基础,考虑异质性导致的宏观经济冲击对债务人的不同影响,度量资产组合违约风险。利用相关数据对贝叶斯模型应用给出例证,结果表明贝叶斯方法具有更为灵活的框架和较好的预测能力。
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