外汇实训题

计算外汇交叉率:

（1）已知USD/HKD=7.7945/80;USD/JPY=141.75/80，求HKD/JPY.

买入价：141.75/7.7980 = 18.178 卖出价：141.80/7.7945 = 18.192 HKD/JPY = 18.178/18.192

（2）已知AUD/USD=0.7317/25;USD/HKD=7.8075/80，求AUD/HKD.

买入价：0.7317*7.8075 = 5.7127 卖出价：0.7325*7.8080 = 5.7193 AUD/HKD = 5.7127/93

(3) 已知GBP/USD=1.9472/79;EUR/USD=1.2153/60，求GBP/EUR.

买入价：1.9472/1.2160 = 1.6013 卖出价：1.9479/1.2153 = 1.6028 GBP/EUR = 1.6013/28

即期外汇交易的盈亏计算：

假设某日某处外汇银行对客户A做了如下几笔英镑对美元的交易: 买入英镑500万，汇率为1.9719 买入英镑200万，汇率为1.9725 卖出英镑600万，汇率为1.9730 卖出英镑300万，汇率为1.9715 买入英镑400万，汇率为1.9728

若收盘汇率为GBP/USD=1.9730/35,试计算， （1）该客户当日账户上的头寸数额。

（2）分别以美元和英镑计算该客户当日盈亏情况。

收盘时的头寸情况

单位：万元 英镑 买入 500 200 400 当日累计 1100 多头寸200 卖出 600 300 当日累计 900 汇率 1.9719 1.9725 1.9730 1.9715 1.9728 收盘汇率 1.9730/35 买入 1183.8 591.45 当日累计 1775.25 789.12 当日累计 2169.57 美元 卖出 985.95 394.5 缺头寸394.32

从表中可以看出，当日该客户的头寸状况为英镑多头寸200万，美元缺头寸394.32万。

（1）若把超买的200万英镑换成美元（客户卖英镑买美元，银行买英镑卖美元），则为200*1.9730 = 394.6万美元，以美元计算，则亏损0.28万美元（394.32万-394.6万）。

（2）若把超卖美元补进则需要（客户卖英镑买美元，银行买英镑卖美元）： 394.32/1.9730 = 199.86万美元，以英镑计算，则盈利0.14万英镑（200万-199.86万）。