作者：李峥
作者机构：北京航空航天大学,北京100191 出版物刊名：中国市场 页码：-56页
年卷期：2017年 第10期
主题词：商业银行 市场风险 VaR GARCH（1,1）
摘要：随着现今金融市场的发展,市场因子的波动性和联动性也随之增强。在互联网金融的时代变革下,商业银行作为传统的金融机构,其市场风险管理的重要性由此凸显。VaR是目前度量市场风险较为成熟的工具,也是巴塞尔委员会一直推荐的市场风险度量方法。以中国农业银行为例,基于GARCH（1,1）模型对其VaR值进行估计,研究表明VaR可以很好地刻画商业银行市场风险。
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