当前信用卡风险管理中存在的主要问题与对策

观察与思考

当前信用卡风险管理中存在的

主要问题与对策

魏　鹏

　　摘　要:本文介绍了信用卡业务的风险特点,并就目前银行风险管理中存在的问题进行了分析,即识别、计量等控制方法不够完善;缺乏科学的信用卡账户管理平台;不尽科学的信用卡透支利息、滞纳金等息费的计算方式;缺乏一套信用卡透支利率市场化的应对机制等。本文最后就此提出了相关的合理化建议。

关键词:信用卡　风险特点　存在问题　解决措施　　我国近两年来的信用卡业务不论是发卡总量上,还是受理环境上都得以迅速发展,与此同时,信用卡业务的风险在今后几年会有急剧增加的可能。本文探讨了目前国内信用卡风险管理中存在的主要问题,并提出了解决措施。

一、信用卡业务的风险特点

信用卡业务不同于一般的信贷业务,其涉及银行传统的资产、负债和中间业务的各个领域,是一项全面、复杂且集中的特殊银行业务。信用卡风险也具有其特殊性,信用卡业务的风险特点主要表现在以下几个方面:

(一)信用卡风险符合“大数定律”

对于信用卡业务来说,能够创造较高营业收入的客户,其风险水平也是比较高的,由此产生的营业收入常常被风险损失“吃掉”;而风险水平很低的客户产生的营业收入,又常常不能弥补各种成本。所以风险很高或很低的客户一般都不能让银行盈利,能够产生净利润的往往是风险居中的客户。所以对于信用卡进行风险管理的根本目的不在于逃避风险,而是通过承担一定的风险,并对其进行有效地分析和管理,以实现收益的最大化。

(二)信用卡风险具有隐蔽性和滞后性

随着客户持卡时间的持续,信用卡风险逐渐显现出来,这就需要市场营销人员在发展信用卡客户时,不能忽略风险的隐蔽性,掌握哪些是目标客户,哪些是边缘客户。风险审核部门要进行严格把关,把受理、审查、调查、预审批、审批等环节做好。此外,虽然各发卡机构都成立了风险监控部门,但银行对每一名持卡人的用卡情况做到实时监控难度很大,银行发现持卡人用卡出现问题时,损失转化为现实风险,持卡人很可能已经处于失业或破产状况,无法全额还款,银行将承担很大的滞后风险。

(三)信用卡风险具有分散性

信用卡客户之间完全独立,分布于不同的地区,从事不同的职业,且出现风险的时间、地点和原因各不相同。

(四)信用卡风险具有复杂性

信用卡业务涉及发卡机构、收单机构、持卡人本身、特约商户等多个主体,交易场所和物理环境多种多样。信用卡业务既与发卡机构的管理水平有关,同时又与各个机构的工作人员及银行持卡人的职业素质和用卡素养相关。信用卡风险的发生有时是由单一原因引起,有时是多个因素共同作用的结果,情况较为复杂。

二、当前信用卡风险管理中存在的主要问题

随着信用卡业务的快速发展,发卡行、收单行除了关注发卡量、特约商户多少外,要把风险管理也作为一项重要的工作来抓。各银行越来越意识到风险管理的重要性,各银行除了有商业信贷业务的风险管理部门外,各信用卡业务部内也成立了信用卡业务风险管理部门,专门对信用卡业务进行风险管理。各行信用卡风险管理的方法不尽相同,但存在共性,风险管理部门主要包括征信审核、资产管理、风险控管、授权中心和风险政策等几部分。我们认为,当前信用卡风险管理中存在的主要问题有四个方面:(一)识别、计量、预警和控制各类风险的方法、手段需要进一步加强

目前,国内绝大多数银行尚未建立以客户或以客户群为单位的风险评估和计量标准体系,风险管理的全面性、精细化程度有待提高,突出表现在以下三个方面:(1)风险限额管理机制不够完善;(2)信用风险额和欺诈风险的预警时效性和侦测鉴别率不高;(3)操作风险的量化统计和监测有待完善。

(二)缺乏科学的信用卡账户管理平台

目前,国内缺乏科学的信用卡账户管理平台和高效的风险作业生产平台,尚未建立信用卡账户风险等级评价体系,透支催收、信用额度调整的针对性和生产效率不高,前置风险控制环节的管理要求需要进一步得到落实强化。

(三)不尽科学的信用卡透支利息、滞纳金等息费的计算方式

现行不尽科学的信用卡(包括贷记卡和国际信用卡)的透支利息与滞纳金、超限费核算方式对信用卡风险和利息收

■2007年第6期(总第312期)　61

GUANCHAYUSIKAO

观察与思考

入的计量造成了一定的偏差。同时贷款五级分类,即正常、关注、次级、可疑和损失的分类标准有待进一步完善,不良贷款的划分范围应更加明确,这样才能促使信用卡业务经营更加稳健,风险拨备更加充足,抵御风险的能力更加强健。

(四)缺乏一套信用卡透支利率市场化的应对机制

近年来,各家银行在信用卡资产质量管理上通过采取一系列新的方法措施,资产质量明显提高。以工商银行为例,

2006年1～9月,全行新增逾期90天透支占比下降715个百

分点;新增逾期180天透支占比为419%,同比下降118个百分点。截至2006年9月末,期末逾期180天以上透支占比

2175%,较年初下降012个百分点;期末逾期90天以上透支

随着我国透支利率市场化进程的加快,需要加紧研究建立信用卡透支利率市场化的应对机制。如以客户为单位计量风险和贡献度;完善系统功能;对不同类别的客户设计不同利率、还款期限、风险定价的信用卡产品。

三、建议及措施

(一)动态完善风险政策和规章制度

占比517%,比年初下降017个百分点;信用卡透支规模达

43134亿元,较年初增加911亿元,增幅27%;核销后还原的

透支资产损失率由上年的315%降低到216%。按照同业统一标准计算的透支延滞率、以年计的当前损失率、累计损失率持续降低,基本与国内同业持平。各银行要根据自身情况,进一步完善资产质量管理方法,持续加强质量管理:(1)探索试行质量指标风险弹性管理,围绕资产质量标准净值设置合理的浮动范围,增加考核偏离度,引导本行各级信用卡机构强化风险资源的优化作用,使风险和效益更加匹配。(2)深化对不同机构的差异化管理,进一步强化对于高风险机构资产质量的控制。对于高风险的机构,应在总行的指导下积极扩大正常透支消费规模,拓展优质资产市场,提高整体风险掌控能力。(3)积极拓宽不良资产处置渠道,为信用卡业务发展创造更加宽松的政策环境。

(作者单位:中国工商银行牡丹卡中心

积极适应信用卡业务的发展变化,在全面总结以往经验的基础上,深入识别和评估风险点,在坚持风险可控和健全配套管理措施的前提下,根据业务快速发展和市场需求变化,动态调整风险管理相关政策、制度、规范和流程。在信用卡政策方面,要完善个人卡与公司卡发卡政策。各发卡机构要定期对发卡政策进行适度调整,包括目标客户范围、信用额度范围等。各行总行要根据整个行业发展,制定信用政策,定期下分行检查落实情况。在信用审批方面,各行总行要进一步调动各分行经营信用卡业务的积极性,使其责、权、利更加匹配。由总行牵头,要执行独立审批人制度,进一步加强对审批人的管理和培训。信用卡审批实行人事上在分行,管理上在总行的原则,要突出“独立”二字。(二)科学强化透支资产质量管理所在地:北京市　邮编:100031)

(责任编辑:晓　茅)

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